ESG-Indizes im Realitätscheck: Risiko und Wirkung neu bewertet

Warum nachhaltige Marktindizes oft weniger Wirkung entfalten als erwartet

Autoren: Mathis Leifhelm, Prof. Dr. Christian Klein, Prof. Dr. Peter Scholz

Nachhaltige Marktindizes gelten als zentraler Baustein moderner Kapitalanlagen. Sie versprechen nicht nur eine bessere ESG-Performance, sondern auch eine Reduktion von Risiken im Portfolio. Doch halten diese Annahmen einer empirischen Überprüfung stand?
Dieses Whitepaper analysiert umfassend, ob nachhaltige Indizes tatsächlich ein geringeres ESG-Risiko aufweisen als ihre klassischen Vergleichsindizes – und welche Implikationen sich daraus für Investor*innen ergeben.

Sie erfahren unter anderem:

• wie ESG-Risiken in Kapitalmärkten messbar gemacht werden können
• warum nachhaltige Indizes häufig kaum von klassischen Benchmarks abweichen
• welche Rolle Indexkonstruktion und Gewichtung spielen
• welche Konsequenzen sich für Anlagestrategien und Regulierung ergeben

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